Биржевая баржа | системный трейдинг, фондовый рынок РФ

50% позиций закрыто. (Дошли до целей)
Результаты выложу завтра.

Забавно, что акции росли за две недели ДО.
Техника все же тащит.

Задумывался о фундаментале. Убедился, что не надо.

Мой портфель в восторге.

Лукойл - практически у цели.
Татнефть - под отсечку
Новатэк - под отсечку.
Спб биржа - почти у цели.

Остальные пока просто за рынком идут.
Большую часть позиций 2 неделю удерживаю.

#дневниктрейдера
Сделки за сегодня.

Внутридневная (свинги).

#T, PnL = 1,0 - 1,2

Результаты:
1) PnL: -0,88 или -1,77%
2) PnL: +0,05 или +0,10%

Итого: -1,67%

Доходность стратегии: +1,36%

К моему сожалению чуть рынок обманул. Поймал ложный закол минимума и резкий выкуп. Так был бы легкий плюс.
Продолжаю работу.

По торгам:

Внутридневная(свинги): в шорте.

Трендовая: в лонге.

Сезонная: в хэдже только золото, остальные чистый лонг.

Акции: открыты 10 позиций. Текущий откат пока никак особо не влияет на расстановку. Некоторые растеряли чуть в росте, но глобально ничего не меняется.

--

Фандинг стова около нуля. Все никак не выйдем из этого накопления. Вчера все пытались покупать, но видать на малейшим чихе - сразу распродали и встали в шорт. Посмотрим, как драма развернется. Про рынок отдельный пост сделаю.

Вчера не было сделок внутри дня.
Просто падали и все.
Каких-то изменений по системам нет.

Позже днем распишу как идут дела.

Про Рашку.

«Рашка» — так называют Россию.

Ужасно. Называть свою страну пренебрежительным именем — и думать, что это нормально.

Многие не осознают, в какой стране живут. Какие блага получают каждый день — и получают бесплатно. Вместо этого мы пойдём в поле, найдём кучку, снимем с разных ракурсов, выложим в сеть и скажем: «Везде так».

В любом месте мира есть проблемы. Это нужно принять. Но я бы подсвечивал хорошие качества и достижения.

Вот США: делают полную чушь — и очень часто. Но вместо смакования негатива они выпячивают положительное. Даже если ошиблись — заявят, что это опыт, это нормально. На каждый чих не кричат о смене власти. И у них проблем — ой как много. Но говорить о них не принято. Принято говорить о том, что работает.

Россия — моя страна. Я против называть её «Рашкой».

#дневниктрейдера
Сделки за сегодня.

Внутридневная (свинги).

#T, PnL = 1,0 - 1,2

Результаты:
1) PnL: -0,45 или -0,90%
2) PnL: -0,67 или -1,34%
3) PnL: +1,00 или +2,00%

Итого: -0,24%

Доходность стратегии: +3,10%

Сегодня попал в пилу. Под конец сессии вынесло вниз. Отделался испугом сегодня.

Про Фантики

Фантики — это рубли.

Так называют нашу валюту блогеры и авторы Telegram-каналов про экономику. Мол, что с неё взять — девальвация была, деноминация была, кризисы были. «Фантик» и всё.

Проблема: эти люди закладывают в массы контекст, который работает против них же. Повторяя «фантики» на каждом углу, они приучают аудиторию обесценивать собственные деньги. А потом удивляются, почему народ несёт в крипту или доллар.

Между тем парадигма изменилась. Рубль сегодня — не «фантик», а средство расчёта с другими странами:

Доля рубля во внешнеторговой выручке — рекордные ~60%
С Китаем 99% торговли идёт в национальных валютах
С Индией — 96%
С Африкой — 90%
Доля валют «недружественных» стран — исторический минимум, ~12%
Мы видим закат долларовой системы. Доля доллара в мировых резервах ЦБ упала с 60% до 40% — минимум за 20 лет. Центробанки переливают из доллара в золото: доля драгметалла в резервах удвоилась за четыре года.

Это необратимо. Экстраполировать прошлое на будущее — плохая идея. Мир уже другой, и рубль в нём — не «фантик».

Что это такое утилизационный сбор

Утилизационный сбор — это платёж, который обязаны вносить производители и импортёры автомобилей.

Связь с ВТО и логика «вычетов»

Россия — член ВТО, а ВТО запрещает прямые субсидии своим производителям. Чтобы поддержать автопром и не нарушить правила, сделали так:
Сбор платят все — и российские заводы, и импортёры. Формально это не дискриминация.
Свои заводы получают компенсацию, если выполняют условия (набирают баллы локализации).
Компенсация — это не «подарок», а возврат средств за то, что завод реально производит в РФ и вкладывается в НИОКР. Так с точки зрения ВТО это не субсидия, а компенсация расходов.

Как устроена компенсация:

Производитель платит утилизационный сбор за каждую машину.
Если завод набрал нужное число баллов локализации, государство возвращает ему часть или всю сумму.
Деньги возвращаются не наличными «на карман», а как компенсация: они остаются в производстве (на модернизацию, зарплаты, НИОКР).
Поэтому у Атома, Москвича, АвтоВАЗа утилизационный сбор не «сидит» в цене как дополнительная нагрузка: завод его заплатил и получил обратно при выполнении условий.

Про баллы локализации: откуда берутся и зачем нужны

Баллы дают за реальные операции в России: сварка кузова, окраска, штамповка, использование российского металла, НИОКР и т. д. Без реальной операции баллы не дают.

Примеры:

АвтоВАЗ: много баллов за давно освоенные операции (двигатель, коробка, штамповка) → компенсация почти 100%.
Москвич: баллы за локализацию операций + НИОКР → компенсация.
Атом: высокий утильсбор (электромобиль), но тоже получил компенсацию за счёт баллов (в том числе за НИОКР).

Почему машины не становятся дешевле из‑за компенсации:

Компенсация не обязана снижать цену. Она даёт заводу деньги на развитие. На цену влияют другие факторы:
Себестоимость (материалы, труд, энергия).
Маржа завода (у АвтоВАЗа примерно 5%).
НДС — 22% (федеральный налог, его не убрать).
Дилерская наценка.
Логистика.
Если компенсации убрать, российские заводы окажутся в худших условиях по сравнению с импортёрами — механизм поддержки перестанет работать.

Итог: что происходит с деньгами

Сбор платит производитель/импортёр.
При выполнении условий (баллы локализации) часть или вся сумма возвращается заводу.
Возврат идёт на поддержание и развитие производства.
Для потребителя сбор уже учтён в цене; его размер не определяет итоговую стоимость сам по себе.