СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А

🔹 ISIN: RU000A10F892
🔹 Кредитный рейтинг: ААА
🔹 Ставка купона: 16,25% (фиксированный)
🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB
🔹 Дата погашения: 01.11.2033
🔹 Лет до погашения: 7 лет 2 месяца
🔹 Количество выплат в год: 12
🔹 Тип облигации: #постоянный
🔹 Для квалов: нет

📌 #амортизация 8,89% при выплате 14-го купона; 8,25% при выплате 15-го купона; 7,75% при выплате 16-го купона; 7,3% при выплате 17-го купона; 6,83% при выплате 18-го купона; 6,42% при выплате 19-го купона; 6,07% при выплате 20-го купона

Справка

СФО - специализированное финансовое общество, созданное для сделки секьюритизации; выплаты по облигациям зависят от структуры сделки и поступлений по пулу активов.

💰 В сделке резервный фонд составляет 1,2 млрд рублей, или 6% от номинала. Пул потребительских кредитов равен 25 млрд рублей и превышает номинал на 25%.

💼 В общем, типичная секьюритизация, только с амортизацией. На любителя.

Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.